adf检验步骤

数码科技2022-03-18 08:00:05未知

adf检验步骤

  1、对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;

  2、对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;

  3、二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!

  上面的步骤出现第二项第三项下面将详细介绍用eviews的操作步骤:

  首先将数据导入,如图我输入一组数据a,就自然生成了ser01,双击ser01打开:

adf检验步骤


  然后点击左上角的view-unit root test,进入下面这一页面

adf检验步骤

  进入之后就可以按照上面的步骤操作了,第一项选择augmented dickey-fuller,也就是ADF,然后第一次操作第二项选level,第三项选none,第四项下拉出一般选择Schwarz info criterion或者akaike info criterion这两种方式,至于下面的maximum lags我实在没有搞明白,但是有人说那个数值影响不大。然后点击OK。


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