钢包烘烤器煤气切断阀未关闭会爆炸。煤气是一种易燃、易爆气体，如果钢包烘烤器煤气切断阀未关闭，可能会导致煤气泄漏，遇到明火或高温可能会发生爆炸。此外，如果煤气管道或设备发生破损或泄漏，未关闭的煤气也可能在空气中积聚，达到一定浓度后发生爆炸。因此，在使用钢包烘烤器等煤气设备时，一定要确保煤气切断阀关闭，以避免安全事故的发生。